パイロン - システムトレーディング入門

ストラテジーとは

システムトレーディングでは、あらかじめ決めておいた売買のルールに従ってトレードします。
パイロンでは、この売買のルールをストラテジーと呼びます。（ストラテジーとは売買戦略という意味です）

ストラテジーとは、例えば、
　「ゴールデンクロスで買い、デッドクロスで売り」
　「ＲＳＩが２０以下かつＶＲが４０以下で買い、含み損が１０％以上になったら売り」
といったものです。

長期間にわたって安定して利益の出るストラテジーを作ることが、システムトレーディングで最も重要で、最も時間のかかる作業になります。多くの銘柄で有効なストラテジーを作る場合もあれば、１つの銘柄に的を絞ってストラテジーを作る場合もあります。

パイロンで作成できる売買システム

対応銘柄は、国内株式銘柄です。（東証、大証、マザーズ、ヘラクレス、ジャスダック）
日経平均・TOPIX、ETF、REITのデータも含まれます。
現物取引（買い→売り）と信用取引（買い→売り＆売り→買い）に対応しています。
信用取引では、ドテンの有無を選択できます。
→信用取引入門
テクニカル指標や株価の動きなどテクニカル分析のシステムです。
PERなどファンダメンタル指標には対応していません。
→対応しているテクニカル指標や売買法
ストップを使えます。
「買値から１０％上がったら売り」、「買ってから２週間で売り」というような７種類のストップ条件を設定できます。
日足データを元にした分析です。
リアルタイムデータ、分足データによるデイトレードの分析はできません。
週足や月足で指標を計算することはできません。日足データの計算期間を長くすることで対応してください。
翌日の始値または当日の終値で検証します。
検証の際には「シグナルが出た翌日の始値で売買（成行注文）」か「シグナルが出た当日の終値で売買」のどちらかを選択することになります。指値・逆指値の検証はできません。
証券会社への自動発注の機能はありません。
パイロンで売買シグナルを確認し、それを参考にした上で、証券会社へのご注文は投資家ご自身で行うことになります。
本製品は、実際の投資運用を指示するものではありません。本製品を参考にした投資運用結果の責任は投資家ご自身にあり、当社は一切の責任を負いません。

システムの構築から運用まで

システムトレーディングを始めるまでの手順は以下のようになります。

　１．どんなシステムにするかを決める　（対象の銘柄や金額など）
　　　　　↓
　２．ストラテジーを設計する
　　　　　↓
　３．過去データでテストし分析する
　　　　　↓→　（悪い結果なら２へ戻る）
　　　　　↓　（良い結果なら４へ進む）
　４．実際にシステムを使ってトレードする

パイロンでは、

　・ [ストラテジーエディタ] でストラテジーを設計・テスト・分析する　→（１、２、３）
　・ [チャートビューア] でストラテジーをチャート面から分析する　→（３）
　・ [シグナルチェッカー] で売買シグナルをチェックする　→（４）

という流れになります。

売買シグナルとストップシグナル

パイロンのストラテジーには、[買いシグナル]、[売りシグナル]、[ストップシグナル]の３つがあります。

買いシグナルと売りシグナルには、「ＲＳＩが２０以上になったら買い」「移動平均がデッドクロスしたら売り」など、テクニカル指標や株価から判断する売買ルールを設定します。
ただし、「買値より１０％上昇したら売り」、「買いから２ヶ月が経過したら売り」というように、所有ポジションから判断するルールは、売りシグナルではなくストップシグナルに設定します。

現物取引（買い→売り）では、買いシグナルで仕掛け、売りシグナルで手仕舞います。反対に信用取引の空売り（売り→買い）のときは、売りシグナルで仕掛け、買いシグナルで手仕舞います。
ストップシグナルは現物取引でも信用取引でも手仕舞いのみに使います。仕掛けに使うことはありません。（ストップは所有ポジションが無いと条件が成立しないからです。）

パイロンでは、ストップに次のような条件式があります。

損切り　（含み損が○％以上）
利食い　（含み益が○％以上）
期限切れ　（仕掛けから○日が経過）
利益確保　（含み益がピークから○％減少）
最小利益　（含み益が○％を下回る）
株価反転　（株価がピークから○％逆行）
ATR ストップ　（株価がピークからATR の○倍逆行）

→ストップシグナルに使える条件式

ストップ条件式は、ストラテジーエディタの[ストップ]ページから条件式を追加するときだけ選択できます。[買いシグナル]、[売りシグナル]ではストップ条件式を選択できません。

シグナルのしくみ

パイロンのストラテジーには、シグナル、条件、条件式の３種類のパーツが含まれています。少し複雑ですが、重要な部分なので、よく理解してください。

[ストラテジー]には、[買いシグナル]、[売りシグナル]、[ストップシグナル]の３つがあります。
各[シグナル]には複数の[条件]を設定することができます。
各[条件]には複数の[条件式]を設定することができます。

次の図は、買いシグナルに複数の条件と条件式を設定したケースです。

シグナル、条件、条件式は、それぞれ次のような関係です。

買い条件(1) ＝条件式Ａ　AND　条件式Ｂ　AND　条件式Ｃ
つまり、[条件式Ａ]と[条件式Ｂ]と[条件式Ｃ] のすべてが成立したとき、[買い条件(1)]が成立します。
買いシグナル＝買い条件(1)　OR　買い条件(2)　OR　買い条件(3)
つまり、[買い条件(1)]か[買い条件(2)]か[買い条件(3)] のいずれかが成立したとき、[買いシグナル]が成立します。

つまり、上の図では

買いシグナル＝ （Ａ AND Ｂ AND Ｃ） OR （Ｄ AND Ｅ AND Ｆ） OR （Ｇ AND Ｈ AND Ｉ）

となります。
上の説明では買いシグナルを使いましたが、売りシグナル、ストップシグナルでも同様です。